- CUSIP
- 92864M848
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 18 февр. 2025 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Leveraged Equities, Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) снизился на 18.4% с начала года. Текущая цена акции OOQB — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) показал доход в -18.43% с начала года и -27.35% за последние 12 месяцев.
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OOQB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.27%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OOQB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.78% | -23.92% | -2.59% | 14.39% | 0.00% | 0.00% | -18.43% | ||||||
| 2025 | -19.15% | -10.46% | 9.99% | 18.85% | 7.94% | 9.65% | -7.06% | 9.95% | -0.50% | -19.48% | -5.45% | -13.30% |
Метрики бенчмарка
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF has an annualized alpha of -39.84%, beta of 2.30, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.
- This ETF participated in 258.97% of S&P 500 Index downside but only 58.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.84%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 58.92%
- Участие в снижении
- 258.97%
Комиссия
Комиссия OOQB составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OOQB имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OOQB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.52 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.17 |
Дивидендный доход | 11.62% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.93 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF составляет 43.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.44%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 8mo 6hокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -42.98%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 23d | 4mo 9dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.29%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 4d | 1mo 19dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.97%авг. 2025 г. | 7d | 10d | 17dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.12%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| OOQB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -56.78% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -9.10% | -44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.74% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -10.72% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 1.97% | +28.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OOQB
Добавьте Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OOQB