Сравнение OOQB с QQQM
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. OOQB is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 40.83% for QQQM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 14.51% |
Correlation
The correlation between OOQB and QQQM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between OOQB and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QQQM — Ранг доходности на риск
OOQB
QQQM
Сравнение OOQB c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.43 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.15 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.58 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.84 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QQQM
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -35.04% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -11.96% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.75% | -42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -8.24% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 3.11% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QQQM
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.51% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 12.06% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 15.91% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 22.23% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 22.11% | +35.92% |
Сравнение комиссий OOQB и QQQM
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QQQM
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QQQM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.51%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs -26.47% for OOQB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.42% for QQQM.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор