Сравнение OOQB с RSSX
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 28.58% for RSSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у RSSX с доходностью 1.26%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -8.38% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
Correlation
The correlation between OOQB and RSSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between OOQB and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. RSSX — Ранг доходности на риск
OOQB
RSSX
Сравнение OOQB c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.05 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.02 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.90 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.99 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и RSSX
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -27.37% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -27.37% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -15.42% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -6.72% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 9.49% | +20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и RSSX
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.93% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 26.82% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 31.81% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 31.80% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 31.80% | +26.32% |
Сравнение комиссий OOQB и RSSX
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и RSSX
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности RSSX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and RSSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs -27.35% for OOQB. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.52% for RSSX.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Volatility Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.68% for RSSX.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор