PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с QQMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).

OOQB и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и QQMG

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью -5.30%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с NFLUOOQB с BITXOOQB с ETHU
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L

Сравнение комиссий OOQB и QQMG

OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

OOQB vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBQQMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.11

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.70

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.11

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

7.27

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.11

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.49

-1.04

Корреляция

Корреляция между OOQB и QQMG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и QQMG

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности QQMG в 0.43%

TTM20252024202320222021
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и QQMG

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QQMG.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-35.43%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-12.67%

-40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-8.38%

-41.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-9.94%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

3.67%

+20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и QQMG

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что OOQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

6.91%

+11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

13.56%

+32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

23.27%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

23.80%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

23.80%

+38.08%