PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и HOOG


2026 (YTD)2025
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-30.48%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий YANG и HOOG

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

YANG vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.30

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.50

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.53

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

1.11

-1.49

YANG vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.18

-0.67

Корреляция

Корреляция между YANG и HOOG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и HOOG

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и HOOG

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-86.94%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-86.94%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-84.94%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-30.17%

-60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

41.37%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

35.44%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

100.78%

-57.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

143.11%

-71.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

143.62%

-49.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

143.62%

-61.40%