Сравнение YANG с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
YANG и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -30.48% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и HOOG
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
YANG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
YANG
HOOG
Сравнение YANG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.50 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.53 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.11 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.18 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между YANG и HOOG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и HOOG
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и HOOG
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -86.94% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -86.94% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -84.94% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -30.17% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 41.37% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 35.44% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 100.78% | -57.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 143.11% | -71.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 143.62% | -49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 143.62% | -61.40% |