Сравнение YALL с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
YALL и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и SAMT
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
YALL vs. SAMT — Ранг доходности на риск
YALL
SAMT
Сравнение YALL c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.02 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.65 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.14 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.64 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.02 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.77 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между YALL и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и SAMT
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и SAMT
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -20.57% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.76% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.23% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.00% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.11% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и SAMT
God Bless America ETF (YALL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.92% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.89% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.92% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 17.68% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.77% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.77% | +0.93% |