Сравнение YALL с MRGR
YALL (God Bless America ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index. YALL is actively managed, while MRGR is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 16.74%/yr vs 8.65%/yr for MRGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YALL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.
Доходность
Сравнение доходности YALL и MRGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.50%.
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам YALL и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.50% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -1.16% |
Correlation
The correlation between YALL and MRGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. MRGR — Ранг доходности на риск
YALL
MRGR
Сравнение YALL c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 8.51 | -8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 23.20 | -23.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и MRGR
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и MRGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -13.23% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -1.29% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -2.10% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.30% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.83% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.47% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и MRGR
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.75% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 2.90% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 4.24% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 3.80% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 5.16% | +12.19% |
Сравнение комиссий YALL и MRGR
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и MRGR
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MRGR в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and MRGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALL has higher volatility (2.88%) compared to MRGR (0.75%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs MRGR's -13.23%.
On 3-year performance, YALL leads with 16.74% vs 8.65% for MRGR. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 16.74% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.50% for YALL.
YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MRGR is Hedge Fund. They also come from different issuers: Tidal ETFs and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.75% for MRGR.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и MRGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор