PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index. YALL is actively managed, while MRGR is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 8.69%/yr for MRGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YALL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности YALL и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.10%.

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и MRGR

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-0.71%

Correlation

The correlation between YALL and MRGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов YALL и MRGR

Секторы
YALL
MRGR

Технологии

21.8%
5.1%

Промышленность

13.4%
17.6%

Финансовые услуги

13.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
2.7%

Здравоохранение

10.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.3%
5.8%

Энергетика

5.0%
5.6%

Коммунальные услуги

3.0%
5.4%

Недвижимость

2.3%
12.6%

Технологии

YALL
21.8%
MRGR
5.1%

Промышленность

YALL
13.4%
MRGR
17.6%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
MRGR
12.7%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
MRGR
2.7%

Здравоохранение

YALL
10.2%
MRGR
22.7%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
MRGR
4.9%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
MRGR
4.9%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
MRGR
5.8%

Энергетика

YALL
5.0%
MRGR
5.6%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
MRGR
5.4%

Недвижимость

YALL
2.3%
MRGR
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

YALL vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.80

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
4.76

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

8.90

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

24.41

-22.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MRGR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.80

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.36

+1.09

Просадки

Сравнение просадок YALL и MRGR

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.23%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-1.29%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-2.10%

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.07%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.86%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.47%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и MRGR

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.04%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

2.96%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

4.12%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

3.82%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

5.15%

+12.33%

Сравнение комиссий YALL и MRGR

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и MRGR

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and MRGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.32%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs MRGR's -13.23%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 8.69% for MRGR. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MRGR is Hedge Fund. They also come from different issuers: Tidal ETFs and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор