PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YALL с FORH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с FORH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YALL (God Bless America ETF) and FORH (Formidable ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while FORH is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Formidable. Both are actively managed. Over the past 3 years, YALL returned 16.74%/yr vs 2.31%/yr for FORH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 1.19%/yr for FORH.

Доходность

Сравнение доходности YALL и FORH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Formidable ETF (FORH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FORH с доходностью -0.13%.

YALL

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
-1.53%
1 год
0.51%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и FORH

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-1.53%14.36%29.99%40.74%8.04%
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-5.63%-0.69%5.61%

Correlation

The correlation between YALL and FORH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.55

The correlation between YALL and FORH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и FORH

Секторы
YALL
FORH

Технологии

23.1%
8.2%

Финансовые услуги

13.3%
2.3%

Промышленность

13.0%
31.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
2.7%

Здравоохранение

9.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.9%

Сырьевые материалы

5.2%
12.9%

Энергетика

4.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.9%
7.7%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Технологии

YALL
23.1%
FORH
8.2%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
FORH
2.3%

Промышленность

YALL
13.0%
FORH
31.1%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
FORH
2.7%

Здравоохранение

YALL
9.6%
FORH
14.9%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
FORH
4.3%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
FORH
1.9%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
FORH
12.9%

Энергетика

YALL
4.7%
FORH
11.5%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
FORH
7.7%

Недвижимость

YALL
2.3%
FORH
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Formidable ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с ACVFYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYM
Часто сравнивают с FORH:
FORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSDFORH с EPU

Доходность на риск

YALL vs. FORH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c FORH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLFORHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.51

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.36

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.65

-0.52

YALL vs. FORH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FORH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FORH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и FORH

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FORH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLFORHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-20.73%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.80%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.42%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-10.81%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-8.00%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.13%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FORH

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Formidable ETF (FORH) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FORH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLFORHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.08%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

15.98%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.02%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.96%

+1.39%

Сравнение комиссий YALL и FORH

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FORH

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FORH в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and FORH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (2.88%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs FORH's -20.73%.

On 3-year performance, YALL leads with 16.74% vs 2.31% for FORH. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 16.74% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FORH is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Formidable. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 1.19% for FORH.

FORH currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и FORH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор