Сравнение YALL с FORH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Formidable ETF (FORH).
YALL и FORH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и FORH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и FORH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FORH с доходностью 1.07%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и FORH
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.
Доходность на риск
YALL vs. FORH — Ранг доходности на риск
YALL
FORH
Сравнение YALL c FORH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | FORH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.12 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.10 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между YALL и FORH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и FORH
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FORH в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% |
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и FORH
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FORH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -20.73% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.80% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.73% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.01% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.81% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и FORH
God Bless America ETF (YALL) и Formidable ETF (FORH) имеют волатильность 4.92% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.02% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.75% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 17.07% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.13% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.13% | +1.57% |