PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с FLJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. YALL is actively managed, while FLJP is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 19.86%/yr vs 16.94%/yr for FLJP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности YALL и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.83%.

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.62%
1 год
31.78%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и FLJP

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.83%26.79%6.99%20.00%10.16%

Correlation

The correlation between YALL and FLJP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.54

The correlation between YALL and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и FLJP

Секторы
YALL
FLJP

Технологии

23.1%
21.1%

Финансовые услуги

13.3%
16.4%

Промышленность

13.0%
24.5%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.8%

Здравоохранение

9.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.1%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Энергетика

4.7%
0.9%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

2.3%
2.8%

Технологии

YALL
23.1%
FLJP
21.1%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
FLJP
16.4%

Промышленность

YALL
13.0%
FLJP
24.5%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
FLJP
3.8%

Здравоохранение

YALL
9.6%
FLJP
5.7%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
FLJP
12.0%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
FLJP
6.1%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
FLJP
4.9%

Энергетика

YALL
4.7%
FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
FLJP
1.2%

Недвижимость

YALL
2.3%
FLJP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

YALL vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.60

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.30

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.33

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

8.10

-6.54

YALL vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и FLJP

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.49%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-13.30%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.17%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.49%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-9.34%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.83%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FLJP

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.31%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.62%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

15.45%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

19.47%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.86%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.84%

-0.36%

Сравнение комиссий YALL и FLJP

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FLJP

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FLJP в 4.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.48%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and FLJP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (5.62%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs FLJP's -32.49%.

On 3-year performance, YALL leads with 19.86% vs 16.94% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 19.86% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

FLJP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLJP is Japan Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор