PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с FLAU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. YALL is actively managed, while FLAU is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 19.86%/yr vs 12.52%/yr for FLAU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности YALL и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 11.38%.

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
16.49%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и FLAU

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		11.38%15.95%1.81%12.58%13.76%

Correlation

The correlation between YALL and FLAU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between YALL and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и FLAU

Секторы
YALL
FLAU

Технологии

23.1%
1.8%

Финансовые услуги

13.3%
37.1%

Промышленность

13.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.7%

Здравоохранение

9.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.9%

Сырьевые материалы

5.2%
26.6%

Энергетика

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

2.3%
6.0%

Технологии

YALL
23.1%
FLAU
1.8%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
FLAU
37.1%

Промышленность

YALL
13.0%
FLAU
5.6%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
FLAU
3.7%

Здравоохранение

YALL
9.6%
FLAU
4.3%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
FLAU
6.6%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
FLAU
1.9%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
FLAU
26.6%

Энергетика

YALL
4.7%
FLAU
4.8%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
FLAU
1.6%

Недвижимость

YALL
2.3%
FLAU
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

YALL vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.88

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.30

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.50

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

4.50

-2.94

YALL vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и FLAU

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-45.73%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.01%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-22.03%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-2.31%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-6.78%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FLAU

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.31%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.83%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

14.31%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

17.15%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.68%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

23.59%

-6.11%

Сравнение комиссий YALL и FLAU

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FLAU

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FLAU в 2.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and FLAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.83%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs FLAU's -45.73%.

On 3-year performance, YALL leads with 19.86% vs 12.52% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 19.86% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.50% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLAU is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.09% for FLAU.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор