Сравнение YALL с DBP
YALL (God Bless America ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. YALL is actively managed, while DBP is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 19.86%/yr vs 29.99%/yr for DBP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. YALL charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности YALL и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -3.82%.
YALL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам YALL и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -0.86% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -3.82% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | 11.43% |
Correlation
The correlation between YALL and DBP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between YALL and DBP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. DBP — Ранг доходности на риск
YALL
DBP
Сравнение YALL c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.77 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и DBP
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -53.89% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.03% | +20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -30.03% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -27.52% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -25.42% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 11.56% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и DBP
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.31%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 9.06% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 30.70% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 33.35% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.14% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.84% | -1.36% |
Сравнение комиссий YALL и DBP
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и DBP
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DBP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.53% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and DBP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (9.06%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs DBP's -53.89%.
On 3-year performance, DBP leads with 29.99% vs 19.86% for YALL. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBP has performed better with a 29.99% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.50% for YALL.
YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBP is Precious Metals. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.78% for DBP.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор