Сравнение YALL с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
YALL и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и AVIE
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
YALL vs. AVIE — Ранг доходности на риск
YALL
AVIE
Сравнение YALL c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.59 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между YALL и AVIE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и AVIE
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и AVIE
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -12.39% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.53% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.70% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.10% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и AVIE
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.69% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.38% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 14.66% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.10% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.10% | +4.60% |