Сравнение YALL с AIP
YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while AIP (Arteris, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 74.06%/yr for AIP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALL и AIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YALL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIP
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- 141.55%
- 6 месяцев
- 136.66%
- 1 год
- 371.54%
- 3 года*
- 74.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и AIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.00% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
AIP Arteris, Inc. | 141.55% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -26.24% |
Correlation
The correlation between YALL and AIP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. AIP — Ранг доходности на риск
YALL
AIP
Сравнение YALL c AIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | AIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 11.04 | -10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 23.22 | -21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 4.30 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.21 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок YALL и AIP
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и AIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -87.63% | +67.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -33.92% | +24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -54.48% | +34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.32% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -63.58% | +60.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 16.10% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и AIP
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Arteris, Inc. (AIP) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 20.45% | -17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 48.70% | -38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 87.18% | -73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 80.25% | -62.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 80.25% | -62.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и AIP
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and AIP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIP has higher volatility (20.45%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs AIP's -87.63%.
AIP currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и AIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор