PortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACVF и SPTM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.39%
75.70%
ACVF
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACVF:

0.57

SPTM:

0.52

Коэф-т Сортино

ACVF:

0.92

SPTM:

0.85

Коэф-т Омега

ACVF:

1.13

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACVF:

0.63

SPTM:

0.53

Коэф-т Мартина

ACVF:

2.62

SPTM:

2.20

Индекс Язвы

ACVF:

4.06%

SPTM:

4.56%

Дневная вол-ть

ACVF:

18.58%

SPTM:

19.32%

Макс. просадка

ACVF:

-24.39%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

ACVF:

-8.69%

SPTM:

-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -6.69%.


ACVF

С начала года

-3.80%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPTM

С начала года

-6.69%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.32%

1 год

8.70%

5 лет

15.78%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACVF и SPTM

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


График комиссии ACVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACVF: 0.75%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACVF и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг риск-скорректированной доходности ACVF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACVF c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACVF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACVF: 0.57
SPTM: 0.52
Коэффициент Сортино ACVF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACVF: 0.92
SPTM: 0.85
Коэффициент Омега ACVF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACVF: 1.13
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара ACVF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACVF: 0.63
SPTM: 0.53
Коэффициент Мартина ACVF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACVF: 2.62
SPTM: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.52
ACVF
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SPTM

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPTM в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACVF
American Conservative Values ETF
0.63%0.59%0.83%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.40%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SPTM

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.69%
-10.66%
ACVF
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SPTM

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 13.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.19%
ACVF
SPTM