PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACVF с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACVF (American Conservative Values ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 11.99%/yr vs 12.94%/yr for SPTM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%.

ACVF

1 день
0.13%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
13.26%
С начала года
13.23%
1 год
17.86%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACVF

American Conservative Values ETF
$261.94K$231.57K$299.02K

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам ACVF и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		13.23%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%15.77%

Correlation

The correlation between ACVF and SPTM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between ACVF and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и SPTM

Секторы
ACVF
SPTM

Технологии

40.8%
36.3%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Промышленность

10.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.7%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

ACVF
40.8%
SPTM
36.3%

Финансовые услуги

ACVF
11.9%
SPTM
12.5%

Промышленность

ACVF
10.3%
SPTM
8.8%

Потребительский циклический сектор

ACVF
9.7%
SPTM
9.1%

Здравоохранение

ACVF
8.7%
SPTM
9.3%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.4%
SPTM
4.5%

Коммуникационные услуги

ACVF
3.6%
SPTM
8.7%

Энергетика

ACVF
3.4%
SPTM
3.5%

Коммунальные услуги

ACVF
2.4%
SPTM
2.6%

Сырьевые материалы

ACVF
1.9%
SPTM
2.2%

Недвижимость

ACVF
1.7%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

ACVF vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACVF c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACVFSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.90

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.80

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

12.21

-3.48

ACVF vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACVF и SPTM

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-54.80%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.68%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-18.87%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.14%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.00%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и SPTM

American Conservative Values ETF (ACVF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 3.95% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.05%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.81%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.99%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.05%

-2.10%

Сравнение комиссий ACVF и SPTM

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и SPTM

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.50%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACVF and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to ACVF (3.95%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.94% vs 11.99% for ACVF. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ACVF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.94% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.50% for ACVF.

They also come from different issuers: Ridgeline and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор