Сравнение YAFFX с YFSIX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YAFFX returned 10.40%/yr vs 9.09%/yr for YFSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у YFSIX с доходностью 27.94%.
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAFFX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 14.16% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between YAFFX and YFSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between YAFFX and YFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
YAFFX
YFSIX
Сравнение YAFFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.30 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и YFSIX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -35.10% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.20% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -14.20% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -25.14% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.90% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.47% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и YFSIX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.82% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 20.77% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 21.35% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.39% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.25% | +0.28% |
Сравнение комиссий YAFFX и YFSIX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и YFSIX
Ни YAFFX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YAFFX and YFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to YFSIX (5.82%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор