PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, YAFFX returned 20.56% vs 16.10% for TCAF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

YAFFX

1 день
2.63%
1 месяц
0.37%
С начала года
25.77%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.56%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.50%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		25.77%3.89%9.30%9.46%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between YAFFX and TCAF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between YAFFX and TCAF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

YAFFX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAFFXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.91

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

5.64

-1.17

YAFFX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и TCAF

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-16.37%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-11.33%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.97%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.07%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.86%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и TCAF

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.60%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

9.20%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

11.77%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.98%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.98%

+2.61%

Сравнение комиссий YAFFX и TCAF

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и TCAF

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and TCAF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.30%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs TCAF's -16.37%.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор