PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YAFFX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с SVAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 8.08%/yr for SVAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 8.08% соответственно.

YAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
14.35%
С начала года
21.97%
1 год
36.95%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.77%

SVAIX

1 день
0.42%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.16%
С начала года
12.92%
1 год
20.80%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.43%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		21.97%23.70%0.63%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		12.92%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between YAFFX and SVAIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г.

0.73

Over the past year, the correlation between YAFFX and SVAIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с FSIDXSVAIX с VTVSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

YAFFX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAFFXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.79

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

15.43

-3.65

YAFFX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и SVAIX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-50.62%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-4.66%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-12.64%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-16.13%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-36.53%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-0.56%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.67%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.64%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и SVAIX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.49%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.14%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.01%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.73%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.46%

-1.14%

Сравнение комиссий YAFFX и SVAIX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и SVAIX

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности SVAIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.15%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		15.21%18.55%10.20%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and SVAIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (5.22%) compared to SVAIX (4.49%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор