PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAFFX с RPIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, YAFFX returned 10.40%/yr vs 4.36%/yr for RPIDX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.16%.

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%

RPIDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.90%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAFFX и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%17.89%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.16%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Correlation

The correlation between YAFFX and RPIDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

YAFFX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.11

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.05

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

5.25

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.88

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и RPIDX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAFFXRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-19.95%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-1.34%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-3.17%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-7.31%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.86%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.87%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

0.51%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и RPIDX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAFFXRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.64%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

2.58%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

3.35%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

3.83%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

4.80%

+11.73%

Сравнение комиссий YAFFX и RPIDX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и RPIDX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.93%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

YAFFX and RPIDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to RPIDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs RPIDX's -19.95%.

RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAFFX и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор