Сравнение YAFFX с FEOE
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. Over the past year, YAFFX returned 20.82% vs 28.76% for FEOE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и FEOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у FEOE с доходностью 9.27%.
YAFFX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 12.22%
FEOE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAFFX и FEOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 24.15% | 3.89% | 0.82% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 9.27% | 41.33% | -0.42% |
Correlation
The correlation between YAFFX and FEOE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between YAFFX and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. FEOE — Ранг доходности на риск
YAFFX
FEOE
Сравнение YAFFX c FEOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | FEOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.29 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.20 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и FEOE
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FEOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -12.27% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.27% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.04% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.80% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.48% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и FEOE
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.81% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 12.74% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 14.78% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.80% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.80% | +0.77% |
Сравнение комиссий YAFFX и FEOE
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FEOE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и FEOE
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.40% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and FEOE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to FEOE (4.81%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs FEOE's -12.27%.
FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и FEOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор