PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности YACKX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YACKX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.22% соответственно.

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий YACKX и TILVX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

YACKX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.46

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.30

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

6.11

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между YACKX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и TILVX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и TILVX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

YACKXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-60.05%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-11.79%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-19.00%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-40.15%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.83%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.32%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.51%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и TILVX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YACKXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.38%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

8.32%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

15.76%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.82%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.65%

-1.55%