PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и PRCOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.45%
1,501.99%
YACKX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

PRCOX:

0.50

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.10

PRCOX:

0.83

Коэф-т Омега

YACKX:

0.99

PRCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.13

PRCOX:

0.52

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.50

PRCOX:

2.09

Индекс Язвы

YACKX:

3.55%

PRCOX:

4.74%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.15%

PRCOX:

19.78%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

PRCOX:

-53.96%

Текущая просадка

YACKX:

-6.37%

PRCOX:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.64% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.85%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.47%

1 год

-1.55%

5 лет

13.08%

10 лет

8.87%

PRCOX

С начала года

-6.17%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-4.43%

1 год

10.42%

5 лет

16.94%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и PRCOX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
PRCOX: 0.50
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.10
PRCOX: 0.83
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.99
PRCOX: 1.12
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.13
PRCOX: 0.52
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
YACKX: -0.50
PRCOX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.50
YACKX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и PRCOX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PRCOX в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.11%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.68%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и PRCOX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.37%
-10.26%
YACKX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и PRCOX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 9.57%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
14.32%
YACKX
PRCOX