PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности YACKX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YACKX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.36% против 4.46% соответственно.

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий YACKX и HDCTX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

YACKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.20

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.75

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.96

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.25

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между YACKX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и HDCTX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и HDCTX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

YACKXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-59.05%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-6.95%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-18.22%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-19.43%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.07%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.45%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.59%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и HDCTX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YACKXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.15%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

6.30%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

11.06%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

10.49%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

11.44%

+4.66%