PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с GWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YACKX с GWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YACKX (AMG Yacktman Fund) and GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) are both mutual funds - YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG. Over the past 10 years, YACKX returned 12.61%/yr vs 2.34%/yr for GWMIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. YACKX charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for GWMIX.

Доходность

Сравнение доходности YACKX и GWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у GWMIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции GWMIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 2.34% соответственно.

YACKX

1 день
-0.29%
1 месяц
5.20%
С начала года
19.63%
6 месяцев
4.59%
1 год
16.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.61%

GWMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.32%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.64%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YACKX и GWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.63%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		0.92%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.80%

Correlation

The correlation between YACKX and GWMIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.09

The correlation between YACKX and GWMIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

AMG GW&K Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с ARDEXGWMIX с MEQFXGWMIX с BRWIXGWMIX с MBDFXGWMIX с TMDIXGWMIX с SKSEXGWMIX с ARSVX

Доходность на риск

YACKX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXGWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.81

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.91

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.95

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

6.12

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. GWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GWMIX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и GWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXGWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.81

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.29

Просадки

Сравнение просадок YACKX и GWMIX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и GWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YACKXGWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-12.27%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-3.89%

-12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-5.41%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-12.27%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-12.27%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.69%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.98%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

1.23%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и GWMIX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YACKXGWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

2.23%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

2.70%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

4.13%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

4.00%

+12.15%

Сравнение комиссий YACKX и GWMIX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и GWMIX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.72%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

YACKX and GWMIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YACKX has higher volatility (4.33%) compared to GWMIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, YACKX dropped -46.65% vs GWMIX's -12.27%.

GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YACKX и GWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор