Сравнение GWMIX с TMDIX
GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWMIX returned 2.22%/yr vs 13.46%/yr for TMDIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GWMIX charges 0.39%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TMDIX с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 2.22% против 13.46% соответственно.
GWMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.22%
TMDIX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам GWMIX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 1.09% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 4.59% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between GWMIX and TMDIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between GWMIX and TMDIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWMIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
GWMIX
TMDIX
Сравнение GWMIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWMIX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.12 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.24 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и TMDIX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -48.73% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -25.45% | +21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -25.45% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -30.53% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -35.44% | +23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -12.43% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.17% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 12.45% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) составляет 0.74%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.36% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 13.65% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 20.25% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 20.52% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 21.11% | -17.12% |
Сравнение комиссий GWMIX и TMDIX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и TMDIX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
GWMIX and TMDIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (6.36%) compared to GWMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, GWMIX dropped -12.27% vs TMDIX's -48.73%.
GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWMIX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор