- ISIN
- US00170K5056
- CUSIP
- 00170K505
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 июн. 2009 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GWMIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) показал доход в 1.01% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWMIX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG GW&K Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GWMIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 1.34% | -3.46% | 1.31% | 0.35% | 0.26% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 1.19% | -2.21% | -0.47% | 0.07% | 0.88% | -0.19% | 0.98% | 2.39% | 1.48% | 0.33% | 0.34% | 5.52% |
| 2024 | -0.40% | -0.01% | -0.21% | -1.36% | -0.94% | 1.65% | 0.93% | 0.84% | 1.01% | -1.77% | 1.73% | -1.34% | 0.04% |
| 2023 | 3.12% | -2.54% | 2.32% | -0.19% | -1.32% | 0.80% | 0.36% | -1.22% | -2.86% | -0.90% | 6.00% | 2.67% | 6.04% |
| 2022 | -3.06% | -0.57% | -3.26% | -2.93% | 1.77% | -1.37% | 3.21% | -2.30% | -3.70% | -0.39% | 4.85% | 0.43% | -7.45% |
| 2021 | 0.44% | -1.73% | 0.44% | 0.84% | 0.20% | 0.19% | 0.84% | -0.37% | -0.94% | -0.38% | 0.76% | 3.93% | 4.19% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.04%) than losses (4.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.04%
- Участие в снижении
- 4.98%
Комиссия
Комиссия GWMIX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWMIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 13.52 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.29 | $0.24 | $0.21 | $0.71 | $0.23 | $0.27 | $0.22 | $0.19 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.21 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.56 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка AMG GW&K Municipal Bond Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.27%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 2y 4mo | 3y 1moянв. 2022 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.14%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.42%сент. 2013 г. | 4mo 2d | 7mo 8d | 11mo 10dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.17%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 7mo 25d | 1y 17dиюль 2016 г. - июль 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.76%янв. 2011 г. | 4mo 19d | 3mo 25d | 8mo 14dсент. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| GWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -56.78% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.10% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -18.90% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -25.43% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -33.92% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.74% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.72% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.97% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWMIX
Добавьте AMG GW&K Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWMIX