PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMIX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWMIX с ARSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWMIX returned 2.22%/yr vs 9.46%/yr for ARSVX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GWMIX charges 0.39%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности GWMIX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWMIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 2.22% против 9.46% соответственно.

GWMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.27%
1 год
6.93%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.22%

ARSVX

1 день
0.54%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
-2.94%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWMIX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		1.09%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.80%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		3.63%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between GWMIX and ARSVX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

-0.10

The correlation between GWMIX and ARSVX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Bond Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с ARDEXGWMIX с YACKXGWMIX с MEQFXGWMIX с BRWIXGWMIX с MBDFXGWMIX с TMDIXGWMIX с SKSEX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

GWMIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWMIXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.14

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.06

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.99

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.14

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-0.28

+5.69

GWMIX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMIX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWMIX и ARSVX

Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWMIXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-54.85%

+42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-16.62%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.41%

-19.21%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-19.21%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

-40.52%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-9.80%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.68%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

8.40%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMIX и ARSVX

Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) составляет 0.74%, в то время как у AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWMIXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.22%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.16%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

17.11%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

17.85%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

19.34%

-15.35%

Сравнение комиссий GWMIX и ARSVX

GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMIX и ARSVX

Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%

Часто задаваемые вопросы

GWMIX and ARSVX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSVX has higher volatility (3.22%) compared to GWMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, GWMIX dropped -12.27% vs ARSVX's -54.85%.

GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWMIX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор