PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMIX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMIX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMIX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMIX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		-0.90%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.80%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.84% соответственно.

GWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.50%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.23%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Bond Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с DFABXGWMIX с MBDFXGWMIX с ARDEXGWMIX с TMDIXGWMIX с ARSVXGWMIX с YACKXGWMIX с DFSMX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX

Сравнение комиссий GWMIX и BRWIX

GWMIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.

BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund

Доходность на риск

GWMIX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMIX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMIXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.40

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.12

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

9.03

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMIX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRWIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMIX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMIXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.33

+0.65

Корреляция

Корреляция между GWMIX и BRWIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMIX и BRWIX

Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BRWIX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMIX и BRWIX

Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMIXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-54.49%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-11.73%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-36.71%

+24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

-36.71%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-8.43%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-17.69%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.75%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMIX и BRWIX

Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) составляет 1.38%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMIXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

7.01%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

10.99%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

17.87%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

18.05%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

20.09%

-16.11%