Сравнение YACKX с FBLEX

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YACKX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YACKX и FBLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBLEX.

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.