PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с DRIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и The MP 63 Fund (DRIPX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FBLEX превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.04% соответственно.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с AVERX

Сравнение комиссий FBLEX и DRIPX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DRIPX в 0.63%.

DRIPX
The MP 63 Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXDRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.11

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIPX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.01

+0.68

Корреляция

Корреляция между FBLEX и DRIPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и DRIPX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности DRIPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и DRIPX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки DRIPX в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и DRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-96.89%

+57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.25%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-96.89%

+77.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-96.89%

+57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-96.04%

+89.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-10.59%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и DRIPX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и The MP 63 Fund (DRIPX) имеют волатильность 3.48% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.50%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.59%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.46%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

1,509.64%

-1,494.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

1,067.50%

-1,050.11%