PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с FETKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLEX с FETKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) and FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBLEX returned 11.89%/yr vs 10.04%/yr for FETKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBLEX charges 0.01%/yr vs 0.49%/yr for FETKX.

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и FETKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBLEX показывает доходность 8.36%, а FETKX немного выше – 8.59%. За последние 10 лет акции FBLEX превзошли акции FETKX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.04% соответственно.

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%

FETKX

1 день
0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.59%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLEX и FETKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		8.59%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%

Correlation

The correlation between FBLEX and FETKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.96

The correlation between FBLEX and FETKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPXFBLEX с DRIPX
Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с ACTIXFETKX с SPYFETKX с AUXFXFETKX с ACIIXFETKX с XRP-USD

Доходность на риск

FBLEX vs. FETKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c FETKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXFETKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.23

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.65

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.95

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

5.88

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. FETKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FETKX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и FETKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXFETKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и FETKX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки FETKX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и FETKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLEXFETKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-56.51%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.41%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-13.22%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-16.07%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-39.14%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.06%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.53%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и FETKX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLEXFETKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.43%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.82%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.77%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.59%

+0.81%

Сравнение комиссий FBLEX и FETKX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FETKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и FETKX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности FETKX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.47%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBLEX and FETKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBLEX has higher volatility (2.69%) compared to FETKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, FBLEX dropped -39.73% vs FETKX's -56.51%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLEX и FETKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор