PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLEX с META

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FBLEX returned 11.89%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции FBLEX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.89% против 18.15% соответственно.

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLEX и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between FBLEX and META is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.40

The correlation between FBLEX and META shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPXFBLEX с DRIPX
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

FBLEX vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.18

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.01

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.19

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.41

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.18

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и META

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLEXMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-76.74%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-33.30%

+26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-34.15%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-76.74%

+57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-76.74%

+37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-20.96%

+20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-15.25%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

15.47%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и META

Текущая волатильность для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) составляет 2.69%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLEXMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

8.84%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

26.58%

-18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

35.23%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

43.99%

-29.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

38.64%

-21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и META

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности META в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBLEX and META have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (8.84%) compared to FBLEX (2.69%). In terms of maximum drawdown, FBLEX dropped -39.73% vs META's -76.74%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLEX и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор