Сравнение FBLEX с META

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у META с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции FBLEX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.11% против 17.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBLEX и META составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности META в 0.37%

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и META.

Текущая волатильность для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) составляет 3.48%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.