PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

XYZY и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.73%15.22%-2.40%8.26%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий XYZY и UMAX.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

XYZY vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.63

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.37

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.29

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

12.02

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.63

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между XYZY и UMAX.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и UMAX.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и UMAX.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-10.09%

-42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-6.23%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-1.83%

-42.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-2.05%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

1.35%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и UMAX.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

2.05%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

5.68%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

9.81%

+35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

11.02%

+31.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

11.02%

+31.74%