Сравнение XYZY с THTA
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 16.57% for THTA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.88%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 23.39% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Correlation
The correlation between XYZY and THTA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. THTA — Ранг доходности на риск
XYZY
THTA
Сравнение XYZY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.74 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.31 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 51.45 | -51.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.87 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и THTA
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -31.41% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -2.64% | -35.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -6.77% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -7.51% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 0.32% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и THTA
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 0.75% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 4.00% | +26.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 5.79% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.23% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 20.23% | +21.94% |
Сравнение комиссий XYZY и THTA
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и THTA
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and THTA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs -0.99% for XYZY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор