Сравнение XYZY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
XYZY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 21.72% | 46.56% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
XYZY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и MRNY
И XYZY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XYZY
MRNY
Сравнение XYZY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.02 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.68 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.78 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.56 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.02 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.51 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и MRNY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и MRNY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и MRNY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -82.15% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -31.53% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -67.59% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -51.56% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 15.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.42%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.41% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 39.37% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 51.86% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 51.36% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 51.36% | -8.63% |