Сравнение XYZY с KHPI
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 14.92% for KHPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 22.44% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 11.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between XYZY and KHPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between XYZY and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
XYZY
KHPI
Сравнение XYZY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.29 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.77 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.07 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и KHPI
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -10.58% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -6.55% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -0.27% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -1.23% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.39% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и KHPI
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 2.19% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 5.50% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 7.23% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 9.60% | +32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 9.60% | +32.57% |
Сравнение комиссий XYZY и KHPI
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и KHPI
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and KHPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to KHPI (2.19%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 14.92% vs -0.99% for XYZY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 14.92% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор