Сравнение XYZY с IVVW
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XYZY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 20.33% for IVVW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 18.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 12.90% |
Correlation
The correlation between XYZY and IVVW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between XYZY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XYZY
IVVW
Сравнение XYZY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.51 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 19.38 | -19.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.76 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и IVVW
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -16.79% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -5.81% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | 0.00% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -1.75% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.05% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и IVVW
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 1.14% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 6.07% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 7.40% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 12.65% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 12.65% | +29.52% |
Сравнение комиссий XYZY и IVVW
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и IVVW
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and IVVW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -0.99% for XYZY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор