Сравнение XYZY с GDMN
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XYZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 80.97% for GDMN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 237.09% | 28.23% | 17.76% |
Correlation
The correlation between XYZY and GDMN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. GDMN — Ранг доходности на риск
XYZY
GDMN
Сравнение XYZY c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.09 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.88 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.33 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и GDMN
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -52.82% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -39.03% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -35.69% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -18.90% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 16.66% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и GDMN
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 10.87%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 18.05% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 51.78% | -21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 61.34% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 47.58% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 47.58% | -5.41% |
Сравнение комиссий XYZY и GDMN
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и GDMN
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности GDMN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and GDMN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (18.05%) compared to XYZY (10.87%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 80.97% vs -0.99% for XYZY. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XYZY has been the lower-risk option at 10.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 80.97% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 2.76% for GDMN.
XYZY is categorized as Derivative Income, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор