PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

XYZY и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и GDMN

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий XYZY и GDMN

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

XYZY vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.42

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.47

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.92

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

13.31

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.42

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.97

-0.89

Корреляция

Корреляция между XYZY и GDMN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и GDMN

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности GDMN в 2.36%

TTM2025202420232022
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и GDMN

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-52.82%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-39.03%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-24.76%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-18.46%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

11.50%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и GDMN

Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

23.34%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

54.11%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

64.17%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

47.24%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

47.24%

-4.48%