PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

XYZY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и FYEE

2026 (YTD)20252024
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%15.96%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий XYZY и FYEE

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

XYZY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.10

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.60

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.52

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.97

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.95

-0.86

Корреляция

Корреляция между XYZY и FYEE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и FYEE

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и FYEE

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-18.79%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-11.60%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-4.26%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-2.40%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

2.21%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и FYEE

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

4.93%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

8.49%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

15.88%

+29.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

14.31%

+28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

14.31%

+28.45%