Сравнение XYZY с FYEE
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XYZY returned -0.99% vs 24.81% for FYEE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -29.43% | 15.96% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between XYZY and FYEE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between XYZY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
XYZY
FYEE
Сравнение XYZY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.37 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 17.26 | -17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.59 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и FYEE
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -18.79% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -7.39% | -30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -0.07% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -2.25% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 1.44% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и FYEE
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 1.39% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 7.25% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 9.63% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 13.83% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 13.83% | +28.34% |
Сравнение комиссий XYZY и FYEE
XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и FYEE
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and FYEE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (10.87%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, XYZY dropped -52.30% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -0.99% for XYZY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for XYZY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор