PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 22.83% против 67.95% соответственно.

XYZ

1 день
0.62%
1 месяц
-1.19%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.37%
1 год
12.91%
3 года*
1.99%
5 лет*
-20.53%
10 лет*
22.83%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		6.81%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between XYZ and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XYZ and NVDA has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.54B

NVDA:

$5.00T

EPS

XYZ:

$1.31

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

XYZ:

53.09

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

XYZ:

1.75

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

XYZ:

1.91

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

XYZ vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.20

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.75

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.07

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.94

-4.42

XYZ vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZ и NVDA

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-89.72%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-20.21%

-19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-36.88%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-66.34%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-66.34%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.33%

-12.86%

-62.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.05%

-36.18%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.15%

8.46%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и NVDA

Block, Inc (XYZ) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.79% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

13.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

26.67%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

35.00%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.99%

51.76%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

49.84%

+6.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и NVDA

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.06B
81.62B
(XYZ) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.0%
74.9%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор