PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с MANH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, MANH in Software - Application. Over the past 10 years, XYZ returned 22.56%/yr vs 8.31%/yr for MANH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 22.56% против 8.31% соответственно.

XYZ

1 день
2.60%
1 месяц
-6.59%
С начала года
7.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
7.59%
3 года*
2.49%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
22.56%

MANH

1 день
-0.51%
1 месяц
2.70%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-23.81%
3 года*
-7.54%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и MANH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		7.42%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-15.25%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%

Correlation

The correlation between XYZ and MANH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.45

The correlation between XYZ and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$41.78B

MANH:

$8.82B

EPS

XYZ:

$1.31

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

XYZ:

53.40

MANH:

41.13

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

MANH:

1.96

Коэффициент P/S

XYZ:

1.76

MANH:

8.10

Коэффициент P/B

XYZ:

1.92

MANH:

42.98

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

XYZ vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.62

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.68

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.51

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.90

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MANH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZMANHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XYZ и MANH

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-87.04%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-46.97%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-60.98%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-60.98%

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-60.98%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.19%

-52.59%

-22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-39.45%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

26.47%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и MANH

Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 14.16%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

15.23%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

32.62%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

38.51%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.00%

38.14%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

39.45%

+17.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и MANH

Ни XYZ, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.06B
282.22M
(XYZ) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.0%
0
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and MANH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (15.23%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MANH's -87.04%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор