Сравнение XYZ с EVLN
XYZ (Block, Inc) is a stock, while EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) is Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, XYZ returned 11.01% vs 4.93% for EVLN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
XYZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -19.80%
- 10 лет*
- 22.25%
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 8.91% | -23.41% | 23.48% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between XYZ and EVLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. EVLN — Ранг доходности на риск
XYZ
EVLN
Сравнение XYZ c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZ | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.56 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.80 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.13 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZ | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.64 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.56 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок XYZ и EVLN
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -2.78% | -83.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -1.77% | -37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | 0.00% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -0.22% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 0.54% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и EVLN
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 0.45% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 1.62% | +33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 1.87% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.97% | 2.43% | +57.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 2.43% | +54.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и EVLN
XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZ and EVLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (13.37%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs EVLN's -2.78%.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор