Сравнение XYZ с BRK-B
XYZ (Block, Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.83% против 13.22% соответственно.
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам XYZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between XYZ and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between XYZ and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.54B
BRK-B:
$1.06T
XYZ:
$1.31
BRK-B:
$33.62
XYZ:
53.09
BRK-B:
14.55
XYZ:
0.01
BRK-B:
0.56
XYZ:
1.75
BRK-B:
2.81
XYZ:
1.91
BRK-B:
1.45
XYZ:
$24.48B
BRK-B:
$375.39B
XYZ:
$11.01B
BRK-B:
$94.36B
XYZ:
$2.42B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XYZ
BRK-B
Сравнение XYZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и BRK-B
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -53.86% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -9.42% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -14.95% | -38.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -26.58% | -59.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -29.57% | -56.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -9.36% | -65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | -11.07% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 4.53% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и BRK-B
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 3.95% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 10.78% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 14.38% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 17.12% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 19.44% | +37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и BRK-B
Ни XYZ, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и BRK-B
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (12.79%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs BRK-B's -53.86%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор