PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLP.L с XYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLP.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и XYLD

2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-1.08%-1.18%19.03%3.35%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.06%0.32%21.58%3.21%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 1.06%.

XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.38%
1 год
8.20%
3 года*
7.76%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с COPXXYLP.L с URAXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с BANK.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий XYLP.L и XYLD

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Доходность на риск

XYLP.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.56

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

2.94

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и XYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и XYLD

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.04%9.01%6.22%3.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и XYLD

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLP.LXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-33.46%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.14%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-2.94%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.76%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.73%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и XYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLP.LXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.46%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.49%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.67%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

12.00%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

15.59%

-4.99%