Сравнение XYLP.L с JEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).
XYLP.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и JEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 6.52% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 1.11%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и JEIP.L
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
XYLP.L
JEIP.L
Сравнение XYLP.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.01 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и JEIP.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и JEIP.L
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JEIP.L в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и JEIP.L
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и JEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -15.73% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.08% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.62% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.40% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.82% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и JEIP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеют волатильность 3.02% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.44% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 11.87% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.55% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.55% | -0.95% |