PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и HBIL.TO


2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-1.08%-1.18%12.62%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
0.58%0.30%-1.64%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.58%.


XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HBIL.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.49%
1 год
2.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Сравнение комиссий XYLP.L и HBIL.TO

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.34

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.52

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

1.56

+0.04

XYLP.L vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.08

+0.74

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и HBIL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и HBIL.TO

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%


TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.04%9.01%6.22%3.98%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
7.06%7.49%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и HBIL.TO

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и HBIL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-1.69%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-1.30%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-0.78%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.48%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.45%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и HBIL.TO

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.91%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.96%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

5.98%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

6.16%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.16%

+4.44%