Сравнение XYLP.L с HBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).
XYLP.L и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и HBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -1.08% | -1.18% | 12.62% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.58% | 0.30% | -1.64% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.58%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и HBIL.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
HBIL.TO
Сравнение XYLP.L c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.56 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и HBIL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и HBIL.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.04% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 7.06% | 7.49% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и HBIL.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и HBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -1.69% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -1.30% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -0.78% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.48% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.45% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и HBIL.TO
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.91% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 3.96% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 5.98% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.16% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.16% | +4.44% |