Сравнение XYLP.L с BANK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).
XYLP.L и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и BANK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 1.42% | 37.23% | 19.86% | 8.57% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 1.42%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и BANK.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
BANK.TO
Сравнение XYLP.L c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.70 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.86 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 18.97 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и BANK.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и BANK.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.44% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и BANK.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и BANK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -29.03% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.61% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.64% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.15% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.59% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и BANK.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.46% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.97% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 14.18% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.70% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.70% | -6.10% |