PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и URA


2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-1.08%-1.18%19.03%3.35%
URA
Global X Uranium ETF
15.49%55.27%1.16%35.20%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.49%.


XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
6.62%
1 месяц
-9.12%
С начала года
15.49%
6 месяцев
8.27%
1 год
116.30%
3 года*
37.32%
5 лет*
25.78%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и URA

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.43

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.95

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

4.28

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

10.36

-8.75

XYLP.L vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.43

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.02

+0.68

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и URA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и URA

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.04%9.01%6.22%3.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и URA

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки URA в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-93.54%

+74.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-28.43%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-45.04%

+37.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-75.40%

+70.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

11.82%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и URA

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

15.40%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

37.69%

-31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

48.06%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

40.97%

-30.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

35.90%

-25.30%