Сравнение XYLP.L с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Uranium ETF (URA).
XYLP.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -1.08% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
URA Global X Uranium ETF | 15.49% | 55.27% | 1.16% | 35.20% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.49%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 116.30%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и URA
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. URA — Ранг доходности на риск
XYLP.L
URA
Сравнение XYLP.L c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.43 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.95 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.28 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.36 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.43 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и URA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и URA
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.04% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и URA
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки URA в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -93.54% | +74.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -28.43% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -45.04% | +37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -75.40% | +70.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 11.82% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 15.40% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 37.69% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 48.06% | -36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 40.97% | -30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 35.90% | -25.30% |