Сравнение XYLP.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
XYLP.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и SPY5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.47% | 9.06% | 27.55% | 10.47% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -2.47%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и SPY5.L
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
XYLP.L
SPY5.L
Сравнение XYLP.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.15 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.95 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.95 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и SPY5.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и SPY5.L
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPY5.L в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и SPY5.L
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SPY5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -33.89% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.75% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.37% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.74% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.05% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и SPY5.L
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.86% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.02% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 15.70% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 15.34% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.46% | -5.86% |