PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и SPY5.L


2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-0.62%-1.18%19.03%3.35%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
-2.47%9.06%27.55%10.47%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -2.47%.


XYLP.L

1 день
0.46%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPY5.L

1 день
2.26%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.76%
1 год
15.40%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и SPY5.L

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LSPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.98

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.42

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.15

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.95

-3.58

XYLP.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY5.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.28

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и SPY5.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и SPY5.L

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPY5.L в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.00%9.01%6.22%3.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и SPY5.L

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и SPY5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-33.89%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.75%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.37%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.74%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.05%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и SPY5.L

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.86%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

9.02%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

15.70%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

15.34%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

16.46%

-5.86%