Сравнение XYLP.L с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
XYLP.L и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 1.10% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 25.49% | -0.72% | 7.97% | -9.06% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 25.49%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и XOMO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. XOMO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
XOMO
Сравнение XYLP.L c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.20 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.09 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и XOMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и XOMO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и XOMO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки XOMO в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -18.90% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.24% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.12% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.05% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 6.69% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и XOMO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.36% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 14.37% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 23.12% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 19.66% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 19.66% | -9.06% |