PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLP.L с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLP.L с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

XYLP.L и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и USOY

2026 (YTD)20252024
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-1.08%-1.18%10.76%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.15%-14.49%7.35%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как USOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USOY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.15%.

XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.66%
1 месяц
31.58%
С начала года
62.15%
6 месяцев
58.14%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с URAXYLP.L с COPXXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с BANK.TO
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий XYLP.L и USOY

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Доходность на риск

XYLP.L vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLP.LUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.47

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.93

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.38

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

3.75

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLP.L vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLP.LUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.98

-0.32

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и USOY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и USOY

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.04%9.01%6.22%3.98%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и USOY

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки USOY в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLP.LUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-17.46%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.70%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-0.97%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.55%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.34%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и USOY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLP.LUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

13.65%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

19.51%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

27.03%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

24.01%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

24.01%

-13.41%